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领涨股

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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
硕世生物 261.08 12.34% 88
金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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夏普比率多用于股票市场,而夏普比率当初确实也是衡量基金业绩的重要指标,所以很多评论甚至书就根据这个下结论说夏普比率不适合期货和外汇,至少需要重新修改,结果就出现了N多个夏普比率的指标,和凯利公式一样,N多变形,其实逐渐已经远离了这些指标设计的初衷。



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许多人非常关心策略的胜率和盈亏比,著名的凯利公式也是基于这些指标用于计算杠杆,胜率和盈亏比对计算破产概率可能有用,因为自己没做过破产概率的推算,所以不能否定他们的作用,但对于杠杆业绩也就是复利业绩来说胜率和盈亏比就发挥不了多大作用了,我们遇到的问题通常是在同样或基本处于同一水平的正期望值下如何挑选策略,同一种策略的开仓次数应该非常接近,在这样的基础下平均盈利就非常接近了,但即使基于同一个资金管理模型出来的效果经常相差很远,实际运用的例子非常多,比如相近期望值的多个品种如何挑选,原理一样期望值接近的策略如何挑选参数等等,根据经验来说胜率和盈亏比就帮不上忙了,这时候标准差就发挥巨大作用,基本上标准差小回撤就小,反之亦然,这就同时影响了MAR和SHARP两个重要指标,最终影响复利收益。夏普比率如用于检验策略的好坏必须有个大前提就是期望值接近,期望值小再好的标准差再低的回撤也没用。

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